This question was closed without grading. Reason: No acceptable answer
Jun 2, 2016 19:30
8 yrs ago
1 viewer *
English term
Ukraine
IT, marketing, law, tech
Native in: Ukrainian 
, Russian
Works in: English to Ukrainian, English to Russian, French to Ukrainian, and 6 more.
correlation and non-correlation trading portfolio
English to Russian
Bus/Financial
Finance (general)
market risks
Delta CSR Securitisations (non-correlation trading portfolio) - заголовок
Proposed translations
(Russian)
| 1 | корреляции между моментами возникновения дефолтов по различным инструментам портфеля |
Erzsébet Czopyk
|
Proposed translations
6 hrs
Erzsébet Czopyk
Hungary
Hungary
Works in field
Hungary
sworn translator, linguist, DPO
Native in: Hungarian (Variant: Hungary) 
Works in: Russian to Hungarian, Hungarian to Russian, Latvian to Russian, and 10 more.
Related KudoZ points
:
142
корреляции между моментами возникновения дефолтов по различным инструментам портфеля
Методология анализа кредитного качества
Наиболее сложным и недостаточно исследованным риском, с которым сталкивается инвестор, работающий с ИЦБ, является кредитный. Методология его анализа предусматривает определение двух основных характеристик этого риска — вероятности дефолта (default probability) и величины потерь (loss severity). Та и другая может рассчитываться в процен-
тах от размера пула, а их произведение представляет собой размер необходимого покрытия (своего рода, уровня субординации) по данному кредиту. Измерение риска дефолта — это задача, в рамках которой нужно
исследовать такие проблемы, как вероятность дефолта для каждого кредитного инструмента в портфеле, вероятностное распределение убытков при условии наступления дефолта для каждого инструмента, корреляции между моментами возникновения дефолтов по различным инструментам портфеля и — между величинами убытков (если такое случится).
--------------------------------------------------
Note added at 6 hrs (2016-06-03 02:13:23 GMT)
--------------------------------------------------
Вы знаете, заголовок перевести в отсутствие контекста равно самоубийтсву...
--------------------------------------------------
Note added at 6 hrs (2016-06-03 02:17:07 GMT)
--------------------------------------------------
http://www.career-st.ru/specialist/docladi/0
--------------------------------------------------
Note added at 6 hrs (2016-06-03 02:17:24 GMT)
--------------------------------------------------
http://www.isa.ru/proceedings/images/documents/2007-30/71-94...
Наиболее сложным и недостаточно исследованным риском, с которым сталкивается инвестор, работающий с ИЦБ, является кредитный. Методология его анализа предусматривает определение двух основных характеристик этого риска — вероятности дефолта (default probability) и величины потерь (loss severity). Та и другая может рассчитываться в процен-
тах от размера пула, а их произведение представляет собой размер необходимого покрытия (своего рода, уровня субординации) по данному кредиту. Измерение риска дефолта — это задача, в рамках которой нужно
исследовать такие проблемы, как вероятность дефолта для каждого кредитного инструмента в портфеле, вероятностное распределение убытков при условии наступления дефолта для каждого инструмента, корреляции между моментами возникновения дефолтов по различным инструментам портфеля и — между величинами убытков (если такое случится).
--------------------------------------------------
Note added at 6 hrs (2016-06-03 02:13:23 GMT)
--------------------------------------------------
Вы знаете, заголовок перевести в отсутствие контекста равно самоубийтсву...
--------------------------------------------------
Note added at 6 hrs (2016-06-03 02:17:07 GMT)
--------------------------------------------------
http://www.career-st.ru/specialist/docladi/0
--------------------------------------------------
Note added at 6 hrs (2016-06-03 02:17:24 GMT)
--------------------------------------------------
http://www.isa.ru/proceedings/images/documents/2007-30/71-94...
Something went wrong...