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Sep 10, 2016 11:34
7 yrs ago
Italian term
Test VaR e test TEV
Italian to German
Bus/Financial
Business/Commerce (general)
qualcuno mi può spiegare cosa significa?
Riporto qui un piccolo contesto:
Test VaR
Metodologia Clean Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Rendimento Clean >=0 oppure Rendimento Clean >= VaR Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
dove
VaR Giornaliero 99% = -2.33 * Volatilità portafoglio /
Metodologia Dirty Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Rendimento Lordo >=0 oppure Rendimento Lordo >= VaR Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
Test TEV 99%
Metodologia Clean Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Extra Rendimento Clean >=0 oppure Extra Rendimento Clean >= TEV Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
dove
Extra Rendimento Clean = Rendimento Portafoglio Clean – Rendimento Benchmark
TEV Giornaliero 99% = -2.33 * TEV /
Metodologia Dirty Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Extra Rendimento Dirty >=0 oppure Extra Rendimento Dirty >= TEV Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
dove
Extra Rendimento Dirty = Rendimento effettivo Portafoglio al lordo di oneri fiscali e commissioni di gestione – Rendimento Benchmark
TEV Giornaliero 99% = -2.33 * TEV /
Grazie.
Riporto qui un piccolo contesto:
Test VaR
Metodologia Clean Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Rendimento Clean >=0 oppure Rendimento Clean >= VaR Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
dove
VaR Giornaliero 99% = -2.33 * Volatilità portafoglio /
Metodologia Dirty Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Rendimento Lordo >=0 oppure Rendimento Lordo >= VaR Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
Test TEV 99%
Metodologia Clean Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Extra Rendimento Clean >=0 oppure Extra Rendimento Clean >= TEV Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
dove
Extra Rendimento Clean = Rendimento Portafoglio Clean – Rendimento Benchmark
TEV Giornaliero 99% = -2.33 * TEV /
Metodologia Dirty Backtesting
Per ogni data di analisi
Se Extra Rendimento Dirty >=0 oppure Extra Rendimento Dirty >= TEV Giornaliero 99%
Test Superato
Altrimenti
Test NON Superato
dove
Extra Rendimento Dirty = Rendimento effettivo Portafoglio al lordo di oneri fiscali e commissioni di gestione – Rendimento Benchmark
TEV Giornaliero 99% = -2.33 * TEV /
Grazie.
Proposed translations
(German)
4 | VaR-Test und TEV-Test | Peter Riedler |
Proposed translations
8 hrs
VaR-Test und TEV-Test
VaR significa Value at Risk (valore a rischo/Wert im Risiko), mentre TEV significa Total Economic Value (valore economico totale/Ökonomischer Gesamtwert).
Per la spiegazione vedi: https://de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk e
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökonomischer_Gesamtwert
Per la spiegazione vedi: https://de.wikipedia.org/wiki/Value_at_Risk e
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökonomischer_Gesamtwert
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