Sep 28, 2004 03:52
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English term
mean reverting
English to Spanish
Other
Economics
En este artículo, comparamos los 3 modelos de comportamiento estocástico del precio de un commodity que considera una reversión histórica, en términos de su capacidad para preciar los contratos futuros, y sus implicancias en relación a la valuación de un activo real y financiero. El primero, es un modelo simple que considera sólo un factor, en el que supone que el logaritmo del precio actual de un commodity seguirá un proceso de mean reverting. El segundo, considera un segundo factor estocástico, la convinient yield de un commodity, que se supone seguirá un proceso de mean reverting. Finalmente, el tercer modelo también incluye tasas de interés estocásticas. La metodología de filtro de Kalman, se utiliza para estimar los parámetros de tres modelos aplicables a dos commoditys comerciales, el cobre y el petróleo, y un metal precioso, el oro. El análisis revela una fuerte mean reverting en los precios del commodity comercial. Utilizando los parámetros estimados, analizamos la implicancia que tiene el modelo para la estructura plazo de los precios y volatilidades futuras más allá de los contratos observados y para hedging de los contratos futuros.
Proposed translations
(Spanish)
| 4 +2 | reversión de la media |
JH Trads
|
| 5 -1 | reversión media |
Ana Brassara
|
Proposed translations
+2
11 mins
Selected
reversión de la media
espero que te ayude :-)
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Note added at 12 mins (2004-09-28 04:04:41 GMT)
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disculpa, pero es :
reversión a la media
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Note added at 12 mins (2004-09-28 04:05:37 GMT)
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... Partimos del proceso de difusión de Cox, Ingersoll y Ross (1985) permitiendo que
tanto el grado de reversión a la media como la dependencia de la volatilidad ...
www.ucm.es/info/icae/etti/articulos/dticae.pdf - Similar pages
[PDF] Doctorado en Finanzas Cuantitativas Trabajo de investigación:
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... Reversión a la media: Se ha demostrado en numerosos trabajos que una propiedad
importante que presentan los precios de la electricidad es la de reversión a ...
xiforofinanzas.ua.es/trabajos/1099.pdf - Similar pages
[PDF] Valoración de activos crediticios
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... en que las intensidades de incumplimiento y las tasas de interés son independientes,
e introducen un proceso estocástico de reversión a la media para las ...
db.riskwaters.com/global/risk/ foreign/espana/March2004/apuntes.pdf
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disculpa, pero es :
reversión a la media
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... Partimos del proceso de difusión de Cox, Ingersoll y Ross (1985) permitiendo que
tanto el grado de reversión a la media como la dependencia de la volatilidad ...
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... Reversión a la media: Se ha demostrado en numerosos trabajos que una propiedad
importante que presentan los precios de la electricidad es la de reversión a ...
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... en que las intensidades de incumplimiento y las tasas de interés son independientes,
e introducen un proceso estocástico de reversión a la media para las ...
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-1
11 mins
Ana Brassara
Native in Spanish
Specializes in field
High Quality Translations
Native in: Spanish 
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:
62
reversión media
espero te ayude
Peer comment(s):
| disagree |
JH Trads
: lo siento Ana, pero la expresión equivalente en estadística financiera es "reversión a la media", saludos :-)
2 mins
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Tienes razón, lo he buscado en una página de intenet y debo decirte que siento mucho haberme equivocado, gracias!
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