Het gaat kennelijk om de zg. risicospreiding van een beleggingsportefeuille. Met 'deelrisico' worden dan de aanvaardbaar geachte risiconiveaus van de afzonderlijke delen van de portefeuille bedoeld. Volgens mij is dit goed te vertalen met 'individual risk'. Zie bijvoorbeeld:

http://db.riskwaters.com/public/showPage.html?page=4970
Bravo says the numerous VAR calculation methods available today are based on a normal distribution model, and that these cannot take account of low-frequency, high-severity losses from an individual risk factor. Also, in a portfolio model, the normal distribution “suggests that extreme events appear independently, which contradicts financial reality”, Bravo says.

Je zou echter ook kunnen denken aan 'independent risk', dat volgens The Oxford Dictionary of Economics' wordt gedefinieerd als: risks on projects where there is no relation between the results of one and those of the other.