Glossary entry (derived from question below)
English term or phrase:
heteroskedasticity
German translation:
Heteroskedastizität
Added to glossary by
Edith Kelly
Sep 25, 2020 00:55
3 yrs ago
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English term
heteroskedasticity
GBK
English to German
Bus/Financial
Economics
Definition from
Investopedia:
In statistics, heteroskedasticity (or heteroscedasticity) happens when the standard errors of a variable, monitored over a specific amount of time, are non-constant. With heteroskedasticity, the tell-tale sign upon visual inspection of the residual errors is that they will tend to fan out over time
Example sentences:
Most real world data will probably be heteroskedastic. However, one can still use ordinary least squares without correcting for heteroskedasticity because if the sample size is large enough, the variance of the least squares estimator may still be sufficiently small to obtain precise estimates. (Methods for Detecting and Resolving...)
Heteroskedasticity can also occur if there are subpopulation differences or other interaction effects (e.g. the effect of income on expenditures differs for whites and blacks). (Again, the problem arises from violation of the assumption that no such differences exist or have already been incorporated into the model.) (Richard Williams, Univ. of Notre Dame)
If heteroskedasticity does not cause bias or inconsistency in he OLS estimators, why did we introduce it as one of the Gauss-Markov assumptions? (Hedibert)
Proposed translations
(German)
| 5 +2 | Heteroskedastizität |
Edith Kelly
|
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Proposed translations
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Edith Kelly
Switzerland
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Heteroskedastizität
Heteroskedastie wird auch manchmal verwendet
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/heteroskedastie/hetero...
Definition from
Wikipedia:
Heteroskedastizität (auch Varianzheterogenität, oder Heteroskedastie; altgriechisch σκεδαστός skedastós, „zerstreut“, „verteilt“; „zerstreubar“) bedeutet in der Statistik, dass die Varianz der Störterme nicht konstant ist. Wenn die Varianz der Störterme (und somit die Varianz der erklärten Variablen selbst) für alle Ausprägungen der exogenen (Prädiktor)-Variablen nicht signifikant unterschiedlich ist, liegt Homoskedastizität (Varianzhomogenität auch Homoskedastie) vor. Der Begriff spielt insbesondere in der Ökonometrie und der empirischen Forschung eine wichtige Rolle. Die Homoskedastizitätsannahme ist ein wichtiger Bestandteil der Gauß-Markow-Annahmen.
Example sentences:
Das Vorliegen von Heteroskedastizität stellt eine Verletzung der Annahmen des klassischen Modells der linearen Regression (Regression, lineare) dar und führt zu einem Effizienzverlust der OLS-Schätzer (Kleinstquadratemethode, gewöhnliche) und falsch ermittelten Standardfehlern, die dazu führen, dass Standardtests an Aussagekraft verlieren. (Gabler Wirtschaftslexikon)
Homoskedastizität und Heteroskedastizität Heteroskedastizität (auch (Residuen-)Varianzheterogenität; gr. σκεδαστός, skedastós, zerstreut, verteilt; zerstreubar) bedeutet in der Statistik unterschiedliche Streuung innerhalb einer Datenmessung. Wenn die Varianz der Residuen (und somit die Varianz der erklärten Variablen selbst) für alle Ausprägungen der anderen (Prädiktor)-Variablen nicht signifikant unterschiedlich ist, liegt Homoskedastizität ((Residuen-)Varianzhomogenität) vor. Der Begriff spielt insbesondere in der Ökonometrie und der empirischen Forschung eine wichtige Rolle. (educalingo)
Heteroskedastizität bedeutet, dass die Varianz der Störvariablen ut bei gegebenen xlt, ..., xnt nicht konstant ist: Var (ut/xlt,;.xnt) £ a2 Die Abbildungen zeigen zwei unterschiedliche Erscheinungsbilder nicht konstanter Varianz. (Wirtschaftslexikon24)
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