Sep 25, 2020 00:54
3 yrs ago
7 viewers *
English term
heteroskedasticity
GBK
English to Hungarian
Bus/Financial
Economics
Definition from
Investopedia:
In statistics, heteroskedasticity (or heteroscedasticity) happens when the standard errors of a variable, monitored over a specific amount of time, are non-constant. With heteroskedasticity, the tell-tale sign upon visual inspection of the residual errors is that they will tend to fan out over time
Example sentences:
Most real world data will probably be heteroskedastic. However, one can still use ordinary least squares without correcting for heteroskedasticity because if the sample size is large enough, the variance of the least squares estimator may still be sufficiently small to obtain precise estimates. (Methods for Detecting and Resolving...)
Heteroskedasticity can also occur if there are subpopulation differences or other interaction effects (e.g. the effect of income on expenditures differs for whites and blacks). (Again, the problem arises from violation of the assumption that no such differences exist or have already been incorporated into the model.) (Richard Williams, Univ. of Notre Dame)
If heteroskedasticity does not cause bias or inconsistency in he OLS estimators, why did we introduce it as one of the Gauss-Markov assumptions? (Hedibert)
Proposed translations
(Hungarian)
| 5 | heteroszkedaszticitás |
Erzsébet Czopyk
|
Change log
Aug 27, 2020 22:15: changed "Kudoz queue" from "In queue" to "Public"
Sep 25, 2020 00:54: changed "Stage" from "Preparation" to "Submission"
Sep 28, 2020 01:56: changed "Stage" from "Submission" to "Selection"
Oct 5, 2020 01:54:
Oct 25, 2020 01:55:
Nov 24, 2020 01:54:
Proposed translations
62 days
Erzsébet Czopyk
Hungary
Hungary
Hungary
sworn translator, linguist, DPO
Native in: Hungarian (Variant: Hungary) 
Works in: Russian to Hungarian, Hungarian to Russian, Latvian to Russian, and 10 more.
Related KudoZ points
:
28
heteroszkedaszticitás
Definition from
Ökonometria /Elméleti jegyzet/:
Heteroszkedaszticitás<br />A többváltozós lineáris regressziós modellek esetén kitétel, hogy a maradékváltozó legyen normális eloszlású és állandó szórású. Ha eleget tesz ennek a feltételnek azt mondjuk, hogy a modell homoszkedasztikus. Ha ez nem teljesül, akkor heteroszkedaszticitás áll fenn.<br /><br />A heteroszkedaszticitás több problémát is felvet a paraméterbecslések és konfidencia intervallumok pontos meghatározásánál ezért nem hagyhatjuk figyelmen kívül.<br /><br />A heteroszkedaszticitást White-teszttel tudjuk kimutatni. A statisztikai programcsomagok mind a heteroszkedaszticitás tesztelésben, mind a kezelésben hatékony segítséget nyújtanak.
Example sentences:
A heteroszkedaszticitás (változó szórás) lehetséges okai: -A jelenség természetes velejárója (ld. a fenti példát) -Csoportosított adatok használata - ha háztartásonként átlagoljuk mind a jövedelmet, mind a kiadást, akkor a csoportosított adatokban a szórásnégyzet σ2/ni alakú (ni az i-dik háztartás létszáma), ami nyilván nem lesz konstans háztartásról háztartásra különböző létszámok miatt (Lineáris regressziószámítás 2.)
A homoszkedaszticitási feltevés: minden i-re nem következik a feltételes várható érték létezéséből, hanem "extra" feltevés. Az OLS becslés milyen tulajdonságai maradnak igazak, ha nincs homoszkedaszticitás? Állítás: A torzítatlanság és konzisztencia megmarad, viszont az OLS paraméter becslés nem hatásos. Bizonyítás: Az OLS becslés torzítatlansága és konzisztenciája bizonyításánaál nem használjuk ki a homoszkedaszticitási feltételt. 76. oldal A heteroszkedaszticitási tesztek: 80. oldal (Vincze János: AZ ÖKONOMETRIA ALAPJAI)
Something went wrong...